Nexoris est un cabinet de conseil dédié depuis 2010 aux consultants Indépendants du secteur IT & Financier intervenant dans les transformations métiers et SI de nos clients.
Le poste
Nexoris, recherche pour son client, secteur Bancaire, un Quant - Risque de crédit (H/F).
Sujet de la mission : Conception et optimisation de modèles de risque de crédit, en collaboration avec diverses parties prenantes.
Tâches et activités de la mission
- Utiliser les langages de programmation R et Python pour créer et optimiser des modèles de risque de crédit.
- Collaborer étroitement avec l'équipe interne, les propriétaires de modèles, les experts en crédit et les équipes IT.
- Assurer le suivi et la mise en œuvre des projets en respectant les délais convenus.
- Documenter et communiquer les résultats des analyses de manière claire et concise.
Profil recherché
Minimum 5 ans d'expérience en modèles de risque de crédit (RWA/IFRS9, risque climatique...)
Diplôme universitaire en sciences analytiques/numériques ou équivalent (ingénierie, sciences appliquées, etc.).
Compétences avérées en programmation avec R et Python.
Capacité à gérer efficacement les projets avec divers intervenants, y compris les équipes commerciales et IT.
Anglais (excellent niveau requis): documentation en anglais pour la BCE
Télétravail: oui 2 jours par semaine
Poste basé à proximité de Paris
