Nexoris est un cabinet de conseil dédié depuis 2010 aux consultants Indépendants du secteur IT & Financier intervenant dans les transformations métiers et SI de nos clients.
Le poste
Notre client, Banque de finance et d'investissement, recherche un Analyste Quantitatif - Risque de Crédit (H/F) dans le cadre d'une mission.
Participer au développement de modèles de risque de crédit pour des portefeuilles (IRB) dans un environnement dynamique et collaboratif.
- Développer et valider des modèles de risque de crédit conformes aux exigences IRB.
- Effectuer des analyses quantitatives complexes pour évaluer les risques associés aux portefeuilles de crédit wholesale.
- Utiliser les langages de programmation SAS et Python pour créer et optimiser les modèles.
- Collaborer étroitement avec divers intervenants : collègues de l'équipe, propriétaires de modèles, experts en crédit, et équipes IT.
- Assurer le suivi et la mise en œuvre des projets en respectant les délais convenus.
- Documenter et communiquer les résultats des analyses de manière claire et concise.
Profil recherché
Minimum 5 ans d'expérience dans le développement de modèles de risque de crédit pour des portefeuilles IRB.
Diplôme universitaire en sciences analytiques/numériques ou équivalent (ingénierie, sciences appliquées, etc.).
Compétences avérées en programmation avec SAS et Python.
Capacité à gérer efficacement les projets avec divers intervenants, y compris les équipes commerciales et IT.
Anglais (excellent niveau requis).
Longue mission basée à Paris.
2 jours de TT minimum proposés / semaine
